基于电子市场中介的交易风险控制，李莉,杨文胜,蔡淑琴-管理科学学报2005年第03期杂志在线阅读、文章下载。<正>0 引 言市场的主要功能之一是匹配供需完成交易,但由于交易者的机会主义行为,使得商业交易中存在着风险的因素.目前,在面对面的传统交易中尚存在交易风险、缺乏信用的..
原标题：基于基本面因子的量化交易模型解析 来源：原创 投研机构对商品期货价格变化的研究，无不是以商品基本面分析作为出发点，但通常没有
南京财经大学硕士学位论文基于三因子模型的上证a股市场股票收益率实证研究姓名：牛茜茜申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：郭文旌2010-11-06 摘 要 随着我国金融市场的不断发展与完善，影响投资行为和股票收益率的因素也逐渐变得复杂。 本文基于投资过程中的交易费用和资本结构因子，对Rockafeller和Uryasev提出的CVaR约束投资组合模型进行改进，并通过实证对比，分析交易费用和资本结构因子对CVaR投资组合有效前沿的影响。 2.文献综述 选股因子系列研究（五十七）——基于主动 买入行为的选股因子 [Table_Summary] 投资要点： 在《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》中，我们尝试基于 逐笔级数据中的叫买单号与叫卖单号构建选股因子。本文同样基于逐笔级数据，并 构建了选 汇商琅琊榜须和交易者一起，用正确的理念，基于大资金长线稳定运作，探索各种交易思想和系统，走出可持续交易的道路。外汇市场亏损的概率超过95%，这是汇商琅琊榜很少在文章中提到外汇暴利的原因。有时候为了鼓舞交易者士气，我 对其中的有效因子进行了去冗处理 ，最后形成了一个基于9个有效因子的多因子 选股模型 。 & 以2005到 2010的数据对模型进行样本外检验 ，发现该 国信iQuant策略交易平台开启你的宽客人生支持系统：Windows 7或更新版本的Windows操作系统，MD5码：A1F280660BFA650A23860E2AEDDC74B5
基于雪球网的选股因子构建. • 选股策略的 响市场的因子、基于机器学习方法论 进行行业轮动的研究。 自动交易：利用机器学习算法实现更智能、更快速的自动化 交. 述操作，以获取上述差值的时间序列，从而基于该序列的统计分析，对因子进行评价。 于整体交易仍以散户交易为主，股票价格在短期内容易对利好或利空信息反映 2019年10月10日 基于这个思路，下面对一些数据进行深入探究。首先要注意的是以下相关性分析是 基于对风险溢价进行分析，也就是将交易所交易基金回报率中的无 JoinQuant聚宽，最专业的量化交易&量化投资平台；免费提供数据获取、研究 本文 参考方正证券《枯树生花：基于日内模式的动量因子革新》，基于“市场行为特征在 2019年6月5日 多因子选股是最经典的选股方法，由金融企业核心数据所驱动，包括市盈率、 利用 基于人工智能的量化交易模型，华夏基金的指数增强型产品在沪 2017年8月22日 基于经典的海龟交易策略，我们在流动性较好的品种上构造该趋势因子。基于这些 品种的连续合约的日线数据，我们得到海龟交易策略的净值曲线。 2019年1月16日 无论是基于统计方法、DDM、风险溢价还是市场均衡，资产管理者最终要确定对未来 各类资产风险、收益和相关性的“预期”，作为输入变量。其二，交易
重要信息回顾： 本文第一部分对alpha101 因子在A 股市场有效性和相关性进行探讨，筛选出有效性、独立性均较强的alpha 因子作为基础量价因子库；第二部分，基于遗传规划算法进行交易型量价因子再挖掘，对基本算子进行组合重构，使因子风格中性化后仍具有较强有效性。
进阶-量化交易：迭代式的量化策略研第01课：实战型量化投资必备知识第02课：以量化的角度重新认识技术指标第03课：基于多因子分析的股票池开发第04课：趋势型策略的设计与实现第05课：量化体系中的风险控制第06课：量化体系中的资金管理第07课：期货趋势型策略开发第08课：均值回复型策略的 量化分析师的Python日记【第12天：量化入门进阶之葵花宝典：因子如何产生和回测】 量化分析师的Python日记【第13天 Q Quant兵器谱之偏微分方程3】 量化分析师的Python日记【第14天：如何在优矿上做Alpha对冲模型】 基于期权定价的分级基金交易策略 基于因子剥离的FOF 择基逻辑系列九 ——因子剥离体系下的债券基金久期估测构想 [Table_Summary] 投资要点： 在《抽丝剥茧与Alpha 提纯——FOF 的因子剥离逻辑》系列的第四篇与第五篇报告 中，我们曾将因子剥离体系在国内的债券基金上进行实证，独创性地构建了债
投研机构对商品期货价格变化的研究，无不是以商品基本面分析作为出发点，但通常没有给出明确的交易建议，所以效果难以被观测。 本文以经济学基本原理为基础，赋予基本面数据的合理算法，结合对期货交易过程中的量化控制，设计成集基本面分析和交易于一体的量化交易模型，以模拟交易
本文章向大家介绍基于朴素贝叶斯分类的多因子选股，主要包括基于朴素贝叶斯分类的多因子选股使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项，具有一定的参考价值，需要的朋友可以参考一下。 基于截面数据的多因子计算及交易策略实现 策略概述: 策略通过定时器方法，固定触发获取截面行情和基本面数据 声明自定义多因子计算方法，利用截面数据得出因子结果 根据因子结果进行排序和分组, 并最终调用接口进行下单交易 交易规则采用简单的固定数量的市价委托，参数周期内进行轮换 因子投资 2017-2-8 基于因子spread 的因子估值体系与 因子轮动策略 金融工程┃专题报告 报告要点 本文将因子收益分解为因子strength 和因子spread 两部分 从跷跷板理论出发，因子的多空收益可以分解为两个部分，其一为跷跷板的斜
Quant工具箱：基于因子挖掘的策略研发 - 知乎
最后的c++ 实盘交易程序，应该说量化交易的内容都有所涵盖。从最基本的 基于买卖规则的策略，到最后基于深度学习、增强学习的策略都有所涉及，而 且有详细的r 和c++ 代码，方便大家自主学习。本人也有着丰富的国内外量 基于因子分析的股票价格影响因素的比较分析. 一、实验内容. 二、实验目的. 三、实验方法背景与原理 = 方差最大的正交旋转的理论依据：设因子模型， = 四、数据及结果分析. 有了上面的理论基础，下面我们对搜集到的数据进行处理和分析。 公司名称. 净资产 京东jd.com图书频道为您提供《债券风险的定价、分解和控制----基于风险因子的方法研究》在线选购，本书作者：，出版社：经济科学出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣! 量化交易平台 Ricequant 量化交易平台 - 支持Python的在线量化交易平台; 类似Quantopian Alphalens的rqalpha系统. 优矿 - 通联量化实验室 - 通联数据旗下一个基于Python的在线量化交易平台. JoinQuant聚宽量化交易平台 - 一个基于Python的在线量化交易平台. 京东量化 - 京东金融旗下支持Python和Java的在线量化交易平台
多因子身份验证是一种安全系统，是为了验证一项交易的合理性而实行多种身份验证。多因子身份认证的目的是建立一个多层次的防御，使未经授权的人访问计算机系统或网络更加困难。
“海量”专题（158）——基于逐笔成交数据的高频因子梳理_新浪财 … 2. 因子选股能力回测. 2.1. 因子月度选股能力. 下表展示了逐笔因子在正交前后的因子月度ic以及前后10%多空收益情况。 基于资本结构因子和交易费用的CVaR的投资组合模型及其实证分 … 基于资本结构因子和交易费用的 投资组合模型 模型及 基于资本结构因子和交易费用的 CVaR 投资组合模型及其实证分析 资本结构因子和交易费用 黄德春 1，张长征 2 1.河海大学商学院，江苏，南京 210098 2.河海大学商学院，江苏，南京，210098 1. huangdechun@hhu.edu.cn 2. hhu2007@hhu.edu.cn 摘要： 摘要：在资本 基于宏观经济因子的战术资产配置_投资 - Sohu 与Chong和Phillips [2012, 2013]的研究有如下相似性：我们的研究从2006年1月31日开始，研究区间涵盖了2008年的金融危机；我们的投资策略与Eta定价模型所使用的宏观经济因子有所重叠…
基于因子模型的指数跟踪研究综述 - MBA智库文档