中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 这是a股票和b股票一年间的走势曲线，若找一个炒过股票的人随便一问哪只股票的波动率大，我想99.99％都会说a的波动率更大。
狭义的“波动率套利”，专指通过研究隐含波动率和历史波动率的差异，从而进行统计套利的方法。 广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为“波动率套利”策略。
什么是隐含波动率 (Implied Volatility) ? - 知乎 具体情况都不一样啊。最常见的，curve上是ATM最低两个wings高，term structure一般近月的低远月的高。 Put和Call的IV形态有什么区别？这跟1987年的黑色星期一有什么联系？ 理论上是一样的，除非买卖underlying有限制。这个神马联系不知道，主要是还没出生。 手把手教你玩期权5.隐含波动率IV与恐慌指数VIX - 老虎证券 在探讨各种期权策略之前，必须要理解什么是隐含波动率，什么是恐慌指数。 这是进行期权策略研究最基础的第一步。 一、波动率 股票的波动率是影响其期权价值的重要因素之一。在其他参数不变的情况下，标的证券价格波动越大，期权的价值也越大。常见的波动率表述有两种：历史波动率和隐含 关于波动率，你想知道的都在这了 - 知乎 在普通股票的假定下，我们知道，欧式期权的价格是由线下面著名的b-s公式决定的： 而且，我们知道这个公式是波动率 的单调递增函数，因此每一个期权价格都唯一的对应一个波动率，我们称它为隐含波动率。对于隐含波动率并没有明确的表达式，我们可以
浅入隐含波动率_Pad0y的博客-CSDN博客_隐含波动率 那个 sigma 值就是隐含波动率。 第1个数字49是变量i在程序结束时的值，0.25是隐含波动率，最后一个数值是计算得到的看涨期权价格和给定的看涨期权价格（即 3.30 美元）之间的绝对差值。 欧式期权的隐含波动率 期权隐含波动率偏高 _ 东方财富网 昨日沪深两市虽收于平盘附近，但日内振幅较大，上下来回整理收十字星，两市成交金额达1.2万亿元，量能创本轮反弹新高。题材股继续活跃，涨停家数259家，蓝筹白马等价值股表现疲弱，回调幅度较深。本周前半周上证50指数宽幅振荡，昨日跌幅较大，破5日均线，收盘下跌1.8%。 NumPy常用函数（7）--计算股票收益率和波动率_zhubao124的博 … 股票波动率的计算 股票波动率是对价格变动的一种衡量。计算波动率（年波动率和月波动率）时，需要用到对数波动率。 年波动率等于对数波动率的标准差除以其均值，再除以交易日倒数的平方根，通常交易日取252天。 实例： 【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑 - …
在隐含波动率微笑结构下，适宜买入平值附近期权，而卖出虚值或实值期权。 表为微笑结构下的投资策略选择. 隐含波动率期限结构在策略构建中的应用. 隐含波动率的期限结构，是指不同月份间期权所呈现的隐含波动率差异。
上图是50etf期权从2016年2月以来（剔除2015年股灾影响）的隐含波动率曲线，可以看出大部分情况下隐波处于15~30的区间，而隐含波动率有均值回归的特征，也就是高于或低于某个区间的时候会回归均值的，所以简单定义当隐波达到或高于30%时，隐波是比较高的了 期权进阶：决定期权价值的波动率究竟是历史波动率还是隐含波动 … 期权进阶：决定期权价值的波动率究竟是历史波动率还是隐含波动率？ 谈期权，离不开的一个话题就是谈波动率。我们都知道，波动率是影响期权价值的一个重要因素，那么当我们谈论影响期权价值的这个波动率时，我们究竟是在谈历史波动率还是在谈隐含波动率？
期权波动率模型及交易策略分析 - JamesFan - 博客园
常见的"波动"率表述有两种："历史"波动率和隐含波动率。历史波动率是使用历史的股价数据"计算"得到的波动率数值。然后，求出这些对 2。 期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。 中国终于也有波动率指数了：对交易有哪些帮助？, 1、波动率是什么东东？ 先来看看下面这张图，它有助于您从直观的角度理解什么叫做股票收益的波动率。 这是a股票和b股票一年间的走势曲线，若找一个炒过股票的人随便一问哪只股票的波动率大，我想99.99％都会说a的波动率更大。 上周，Zacks投资研究公司（ZacksInvestmentResearch）的股票策略师DavidBorun撰文介绍了Cboe波动率指数（VIX）及隐含波动率的含义，并由此引出了近期VIX大幅
认购期权持仓量反超认沽期权持仓量，且有扩大趋势。9月认购和认沽期权成交量最大的合约均集中在9月2.75合约上，表明短期内多空双方将围绕2.75点展开争夺。标的资产30日历史波动率12.87%，小幅上升。认购期权隐含波动率大幅增长，且持续高于认沽期权隐含波动率，两者差异扩大。
常见的"波动"率表述有两种："历史"波动率和隐含波动率。历史波动率是使用历史的股价数据"计算"得到的波动率数值。然后，求出这些对 2。 期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。
怎样在高波动率环境下利用现金担保看跌期权？ 一般来说,现金担保看跌期权可以被视为一种在中性市场中捕捉收益的手段。然而，当隐含波动率处于较高水平时,在你等待买人真正希望持有的某只股票时,它也可以起到捕捉高益
2014年9月20日 波动率斜率指的是同一标的物的不同执行价格的期权具有不同的隐含波动率， 对于股票市场的反向波动率斜率，并不是由于股票下跌的机会大于上涨的 率的 期权，卖出高隐含波动率的期权，就可以从波动率的相对变化中获利。 2016年9月28日 程序化交易需回避的陷阱隐含波动率，在期权交易中有着极其重要的作用，卖出高 波动率期权，买入低波动率期权，已经成为选择期权的衡量标准。 2018年9月5日 还有一种解释是购买实值看涨期权(in-the-money call option) 相当于使用杠杆购买 股票，这推高了对这类期权的需求，从而推高了低行权价看涨期权的 2014年2月27日 例如A公司股票期权以40%的隐含波动率进行交易，而B公司股票以20%的 率高于 隐含波动率，投资者将获得收益，这是波动率变化所带来的收益。
从波动来交易的角度来说，要找到长期期权的隐含波动率的极高或极低值并不容易。所以，懂得过去隐含波动率范围的重要性，并且意识到隐含波动率的范围会随着时间的缩短而扩展，这对所有在交易决定中使用隐含波动率的人来说非常重要。 期权隐含波动率多高算高？——期权交易时一定会遇到19个问题_什么 答:在隐含波动率很高时,做买方确实不易,加上流动性不佳,且您又己知现在隐波动率很高,若有方向性的看法,建议可用垂差的方式来做,不过仍需提醒,流动性门问题要多加留意。 浅入隐含波动率_Pad0y的博客-CSDN博客_隐含波动率